Entfernen von Lag, Forecasting Data. Trading Indizes mit dem Hull Moving Average. Moving im Durchschnitt reibungslose Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu, hier zu lagern Hier ein Markt-Timing-System, das die Verzögerung entfernt und Prognosen zukünftige Daten. B uy halten funktioniert Auch wenn der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn die Markttanks Wir brauchen ein Timing-Modell, um Kapital in den Down-Märkten zu bewahren und Chancen in den Märkten zu identifizieren. Ist es möglich. Moving-Mittelwerte sind oft der beste Weg, um Datenspitzen zu eliminieren, und Jene von relativ langen Längen glatte Daten aber auch bewegte Durchschnitte haben einen großen Fehler, da ihre langen Rückblickperioden eine Verzögerung einführen. Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die Verzögerung zu entfernen. Dadurch wird die Möglichkeit des gleitenden Durchschnittsüberschreitens minimiert Rohdaten bei der Vorhersage der nächsten Intervall-Aktivität und damit der Einführung von Fehlern Hier ist, wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Trader Alan entwickelt Rumpf versucht, dieses Problem zu lösen In dieser Variation ist ein einfacher gleitender Durchschnitt Sma die Summierung von Datenmustern geteilt durch die Anzahl der Proben N Der Hull gleitende Durchschnitt Hma erreicht die Glättung unter Verwendung des gewichteten gleitenden Durchschnitts Wma und einer Quadratwurzel von N The Berechnung ist also. To Schritt für diese Formel Nehmen Sie die Wma der letzten N 2 Daten und multiplizieren Sie es mit 2 Dann subtrahieren Sie die Wma der letzten N Daten Jetzt nehmen Sie diesen Wert und verwenden Sie die Quadratwurzel von N Dann finden Sie die Wma von diesen beiden Werte, die das Wma sqrt von N des erinnerten Wertes sind Da die Quadratwurzel Werte schneidet, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9, 16, 25, 49 oder 81 ist, das Sma und Hma in Abbildung 1 mit einem 81-Tage-Durchschnitt, finden wir, dass die Hma ist glatt und reagiert auf die wechselnden Daten, während die Sma hinter sich zurück. Figure 1 einfache ma vs hull ma Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus Die QQQQ ETF Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA A neun-Tage av Wird mit der HMA in blue. Continued in der Dezember-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities. Excerpted von einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember 2010 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities Magazin Alle Rechte vorbehalten Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Hull Moving Average. Hull Moving Average macht einen gleitenden Durchschnitt mehr ansprechend, während eine Kurvenglätte beibehalten wird Die Formel für die Berechnung dieses Durchschnitts ist wie folgt HMA i MA 2 MA Eingang, Periode 2 MA Eingang, Periode, SQRT Zeitraum, wo MA ist ein gleitender Durchschnitt Und SQRT ist Quadratwurzel Der Benutzer kann die Eingabe schließen, Periodenlänge und Verschiebungsnummer ändern Diese Indikator s Definition wird weiter ausgedrückt in den kondensierten Code in der Berechnung unten angegeben. How To Trade mit dem Hull Moving Average. The Hull Moving Average ist ein Rückläufiger Trendindikator und kann in Verbindung mit anderen Studien verwendet werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. Wie man in MotiveWave. Go zum Top-Menü greift, wählen Sie Studie M Ove Durchschnittliche Hull Moving Average. or gehen Sie zum Top-Menü, wählen Sie Add Study Start Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheinen in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Important Disclaimer Die Informationen auf dieser Seite ist ausschließlich Zu Informationszwecken und ist nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie unsere Gefahrerklärung und die Haftungsausschlusserklärung. Input-Preis, benutzerdefiniert, Standard ist die nächste Methode gleitende durchschnittliche ma, Benutzer definiert, Standard ist WMA-Periode Benutzer definiert, Standard ist 20 Shift Benutzer definiert, Standard ist 0 Wma gewichtet gleitenden Durchschnitt, sqrt Quadrat Wurzel Index aktuellen Bar-Nummer, LOE weniger oder Equal. Hull Moving Average HMA. Der Hull Moving Average löst das uralte Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr auf die aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Aufrechterhaltung der Kurve Glätte In der Tat die HMA fast beseitigt Verzögerung insgesamt und schafft es, Glättung zugleich zu verbessern Um zu verstehen Wie es beide diese gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig erreicht, müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen, gleitenden Durchschnitt, der ständig der Preisaktivität abhängt und schlechte Glätte hat. Zunächst kann das Problem der Kurvenglättung gelöst werden Getan werden, indem man einen Durchschnitt des Durchschnitts, dh 16 Periode SMA 16 Zeitraum SMA Preis Die schlechte Nachricht ist, dass es eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie gesehen b Elow. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis 9 einschließlich und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgende Preispunkte auf einem Diagramm mit 9 der jüngste Preis sind Punkt an der rechten Vorderkante Wenn wir die 10 Perioden einfache Durchschnitt dieser Zahlen dann nicht überraschend, werden wir bestimmen, der Mittelpunkt von 4 5, die deutlich hinter dem jüngsten Preis Punkt von 9 Hier ist die kluge Bit zuerst let s Halbieren Sie die Periode des Durchschnitts auf 5 und wenden Sie sie auf die jüngsten Zahlen von 5,6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Final, um die Verzögerung zu entfernen, die wir den Mittelpunkt von 7 nehmen und addieren Der Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten, die gleich 2 5 7 4 5 Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Das Ergebnis der Kombination ist Diese 2 Techniken Ist eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduzierung und Kurvenglättung. Die HMA schafft es, mit raschen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während sie eine überlegene Glättung über eine SMA der gleichen Periode hat. Die HMA verwendet gewichtete bewegte Durchschnitte und dämpft den Glättungseffekt und resultierende Verzögerung Mit der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten gesehen. Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis Zeitraum WMA Preis. Die folgenden Formeln für die Hull Moving Average sind für MetaStock und Supercharts aber kann leicht sein Angepasst für die Verwendung mit anderen Charting-Programmen, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator construction. period Input Zeitraum, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt Periode Mov 2 Mov C, Periode 2, W Mov C, Periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Input Zeitraum Standardwert 20 WASSERWASSERWASSERWASSER 2 WASSERAUSGABE, Periodenabgleich, Periodenabgleich, Periodenanzahl, Periodenabgleich, S Allerdings sollte es nicht verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik auf lag. Subscribe und Connect. Subscribe zu unserem Newsletter.
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