Mechanical Trading Systems. Sign up, um Ihre Bibliothek zu speichern. Eine Vielzahl von flexiblen Handelssystemen, die anspruchsvolle technische Analyse mit Handelspsychologie Theorie kombinieren Mechanical Trading Systems untersucht den Entwicklungsprozess für die Auswahl und Verwendung von mechanischen Handelssystemen in Verbindung mit Trader Psychologie Dieses Buch diskutiert die Vor - und Nachteile von mechanischen Handelssystemen die Gefahren in der Systementwicklung und deren Vermeidung der optimalen Methoden für das Back-Testen von Handelssystemen Positionsgrößen und andere Risikoquantifizierungsinstrumente und Methoden zur Verbesserung der Rendite von Investitionen ohne erhebliche Erhöhung des Risikos Eine detaillierte Untersuchung der verschiedenen Arten von erfolglosen Trader Persönlichkeitsmerkmalen zB Angst, Gier und Ungeduld, das Buch empfiehlt verschiedene Arten von Handelssystemen für eine Vielzahl von Trader-Typen Richard L Weissman Port Richey, FL hat siebzehn Jahre Erfahrung als Händler und Entwickler Von tra Ding-Systeme Er bietet derzeit unabhängige Beratung und Schulungen für Händler und Risikomanagement-Profis in den Bereichen technische Analyse, Risikomanagement und Trader Psychologie. Publikation Details. Publisher Wiley Publikationsdatum 2004 Serie Wiley Trading. Mechanical Trading Systems. Richard Weissman stellt vor Der Leser mit einem prozessorientierten Handlungsansatz Neben der Entwicklung von mechanischen Handelssystemen wird die Bedeutung der Traderpsychologie im ganzen Buch diskutiert. Herr Weissman nennt es den Rahmen der Neuprogrammierung des Händlers. Er gibt ein klares Verständnis hinter der konzeptionellen Entwicklung Mechanische Handelssysteme sowie demonstriert mögliche Fehler durch Systementwickler und Wege, um sie zu vermeiden Seine Hauptlektion für den Leser ist, dass Flexibilität es den Händlern ermöglicht, in allen Arten von Handelsumgebungen erfolgreich zu sein. Dispelling Mythen und Definieren von Begriffen In diesem Kapitel betont der Autor mehr Auf mathematische technische analyse t Han klassische technische Analyse Er erklärt auch, warum mathematische Art der Analyse eine ideale Komponente für mechanische Handelssysteme als fundamentale oder interpretative Analyse ist und behauptet dies als eine apt Methode zur Gewinnung von Gewinnen. Die mathematische technische Analyse führt die beiden grundlegenden Aromen mathematischer technischer Indikatoren ein Was bedeutende Abneigung und bewegte Mittelwerte Das Kapitel erklärt auch, wie diese Indikatoren in umfassende Handelssysteme durch die Einbeziehung verschiedener Risikoqualifizierungsparameter wie Volatilitätsbänder und Prozentwert des Handelsinstruments umgewandelt werden können. Trend Folgende Systeme Kann herausfinden, wie selbst ein vereinfachtes System der Systeme eine respektable Rendite erzielen kann, während es relativ moderate schlimmste Peak-to-Valley-Drawdowns im Eigenkapital aushält. Der Leser kann auch verstehen, warum bestimmte Asset-Klassen dazu neigen, mehr als andere zu treiben. Mean Aversion Systems. Untersucht, warum bestimmte Assetklassen anzeigen Eine größere Neigung zu mittlerer Abneigung als andere und enthält Beispiele für keine direktional vorgespannten Mittelabweichungssysteme und mittlere Abwehrsysteme, die einen Trend nach dem Filter einsetzen. Kurzfristige Systeme. Eines kann verstehen, was kurzfristige Volatität wirklich bedeutet, indem man die Konzepte von Swing und Tag durchläuft Handel Es hilft dem Leser zu erforschen, welche einzigartigen Persönlichkeitsmerkmale benötigt werden, um das Gleiche zu überwinden. Knowing Oneself Bietet dem Leser eine umfassende Überprüfung der wichtigsten Kategorien von Trader-Typen Trend nach, mittlere Abneigung sowie die typischen Zeitrahmen langfristig, Tag Handel, Swing, in dem sie tätig sind Hilft dem Leser, die Fehler in der Trader-Psychologie zu identifizieren Sobald der Leser seine angeborene Trading-Persönlichkeit identifiziert hat, wird ein Schritt für Schritt Transformationsprozess über die Nutzung von verschiedenen Arten von mechanischen Handelssystem und psychologischen Werkzeugen skizziert. System Entwicklung und Analyse. Dieses Kapitel untersucht einige der Vorteile und Einschränkungen der mechanischen Trad System, Optimierungsstudien, Entwicklung von Trading-System-Philosophie-Statements und die Vor - und Nachteile verschiedener Methoden zur Messung der Trading-Systemleistung Es sieht auch den Nachteil der Systementwicklung und die Lösung dieser Probleme an. Datenkurvenanpassung, Parameterkurvenanpassung, Datenintegrität Issues und slippage. Price Risk Management. Discusses die verschiedenen Preisrisikomanagement Methoden wie Stop-Loss und volumetrischen Preisrisikomanagement der volumetrischen Preisrisiko umfasst sowohl Martingale und Anti-Martingale Position Dimensionierung Techniken wie Reibung Position Dimensionierung und Value at Risk Andere Techniken abgedeckt Beinhalten das Studium der schlimmsten getesteten Peak-to-Valley-Equity-Drawdowns, statischen volumetrischen Tests, Stress-Tests und Systemverluste als Prozentsatz des gesamten Eigenkapitals unter Management Schließlich untersucht das Kapitel die psychologischen Aspekte des Preisrisikomanagements und zeigt, wie die Nutzung von Mechanische Handelssysteme können bei der Förderung des Vertrauens bei d helfen Rawdowns. Improving Rate of Return. In diesem Kapitel der Autor diskutiert, wie kann man die Gesamtrendite durch die Verwendung dieser drei Methoden zu verbessern. Addition von verschiedenen niedrigen oder negativ korrelierten Vermögenswerte wie Devisen, Rohöl und Futures. The Staffelung der Parameter Setzen Trigger-Level für die gleiche Systembination der mittleren Abneigung und Trend nach Systemen innerhalb eines einzigen Trading-Kontos. Discretion und System Trading. Dieses Kapitel untersucht, wie ein Händler s Wissen und Erfahrung können im Rahmen des mechanischen Handelssystems genutzt werden. Psychologie des Mechanischen Handels. Der Autor bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen mechanischen Handelssystemen und Transformationspsychologie und erklärt im Detail Themen wie Selbstwertgefühl, Einzigartigkeit, Disziplin, Nonattachment, um sich von den Aktionen zu verwirklichen und alte emotionale Muster zu verwirklichen. Auf mechanische Handelssysteme zurückzuführen Von Richard Weissman. Richard Wilson ist Gründer des Certified Hedge Fund Professional CHP Programms und t Er Hedge Fund Group HFG Verband. Richard s Team betreibt die 125.000 Mitglied Hedge Fund Group, die die 1 Hedge-Fonds-Zertifizierung Programm namens Certified Hedge Fund Professional CHP-Bezeichnung und die am häufigsten aktualisierte Family Office-Datenbank. Phone 305 503-9050plete Investor Kontakt Details Family Office-Datenbank in Excel-Format Grab Version 10 0 at. The Inhalt dieses Hedge-Fonds-Blog ist in keiner Weise ein Mittel der Hedgefonds oder Finanzberatung oder eine Aufforderung zu verkaufen Hedge-Fonds-Produkte Diese Website ist von der H Media Group und verbunden Zu KWK-Bezeichnung und Familienbüros Datenbankproduktdienste - Richard Wilson. DISCLAIMER Diese Website dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder damit zusammenhängenden Finanzinstrumenten oder einer Bestätigung eines bestimmten Investment Advisor Firma oder individual. 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Trend Trading Systems Trend Folgende Systeme. Mean Reversion Trading Systems. Short Begriff und Day Trading Systems. Trading Psychology. Mechanical Trading Systems von Richard L Weissman ist ein hervorragendes Buch für alle Interessierten oder aktiv mit Trading Systemen Das Buch legt eine Soli D Grundlagen durch die Verteilung von vielen gemeinsamen Mythen über Handel und Handelssysteme und beschreibt die Bausteine für gemeinsame Handelsstrategien. Weissman dann geht auf eine ausgezeichnete Diskussion über die verschiedenen Arten von Handelsindikatoren, warum sie arbeiten und wie sie in Ihrem integriert werden können Handelssysteme Die Methode zur Bewertung der Handelssignale und - indikatoren ist nützlich und stellt eine Struktur zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Indikatoren nicht nur auf blinden Glauben akzeptiert werden, sondern objektiv bewertet werden, bevor sie in einem Handelssystem eingesetzt werden. Die Diskussion über jeden Stil des Handelssystems ist gründlich und Äußerst hilfreich Weissman nutzt ein gemeinsames Format für jeden Ansatz, der über Psychologie, Portfolioaufbau und einige Beispielhandelssysteme in jeder Kategorie spricht. Die Handelsregeln für jedes dargestellte System werden offen gelegt und können problemlos in Ihre eigene Trading-Software übersetzt werden Verglichen mit einer Reihe von nützlichen Performance-Metriken Die Systemleistung Auswertung gibt dem Leser ein gutes Verständnis der Stärken und Schwächen der einzelnen Trading-Stil und Trading-System. Die Trading-Psychologie-Abschnitt ist praktisch und pragmatisch Nach dem Studium dieser Abschnitt wird der Leser eine gute Idee, welche Art von Trader sie sind und welche Handelsstrategie ist Am meisten geeignet für sie. Der Abschnitt über die Trading-System-Entwicklung bietet viele praktische Überlegungen und dient wiederum als pragmatischer Ansatz für die Entwicklung und Optimierung eines Handelssystems Eine detailliertere Diskussion dieser Themen finden Sie in anderen Büchern vor allem Pardo, aber dieser Abschnitt ist Eine starke Primer oder eine nützliche Auffrischung abhängig von Ihrem Erfahrungsniveau. Ein besonderer Wert ist die Diskussion über die Verbesserung der Renditen der Rendite durch Diversifizierung Dieser Abschnitt ist viel wert die Kosten des Buches und wenn richtig umgesetzt sollte erheblich verbessern Handelsleistung Dies ist einer von Wenige Handelsbücher, die die Handelssystemdiversifizierung auf diese Weise diskutieren. Mechanisch Trading Systems ist sehr empfehlenswert für alle, die sich für Trading Systems und systematischen Handel interessieren.
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