Tägliche OPTIONEN Trading. Trading Stock ist ein guter Spaß, aber so gut wie sie sind die haben Einschränkungen. Wenn Sie daran interessiert sind, Geld-Trading-Lager kann frustrating. Once Sie wählen einen Handel dauert es eine Weile Wochen oder Monate, um Ihre zu verwirklichen Gewinne, vorausgesetzt, die Aktie in steigen. Wenn die Socke geht gegen Sie - fallen, ist es schwer, einen kurzen Verkauf zu organisieren, so dass Sie von diesem Zug profitieren können. Wenn die Aktie seitwärts bewegt Sie don t haben einen Handel In der Ende, wenn du 20 machst, was du gut machst. Wenn du das Geldproblem hast, musst du 10.000 von etwas kaufen, das um 1 Cent steigen wird, um 100 00 zu machen. Zum Beispiel die Aktie NCM NEWCREST MINING. On der 18 Mai 05 NCM wurde bei 13 gehandelt 65 - Kaufen 10000 136,500 00.On der 20 Mai 05 NCM wurde bei 14 30 gehandelt - Verkauf 10000 143.000 00.Profit 6500 - Brokerage 6410 00 das s 4 7.Nicht ein schlechter Handel für zwei Tage, können Sie sich die 136.500 00 für Ein Handel. Dies ist, wo Optionen kommen in NCM5R war die Call-Option für die zugrunde liegende Aktien NCM. Die Option über die gleiche Zeit - der Aufwand war 2.646 15 und der Gewinn 2,207 70 das s 83 und ich konnte über die wenigen Nächte schlafen Maximales Risiko war 2.646 15, wenn ich didn t verkaufe die Option und lassen Sie es ablaufen, das ist alles, was ich verlieren könnte Ein üblicher blauer Himmel ist die maximale Rückkehr. Um herauszufinden, welche Optionen sind, schauen Sie hier. Warum und wie ich benutze MS Excel zu handeln Optionen. Obwohl ich aktiv handeln Ich arbeite Teilzeit, das Ergebnis ist, dass ich handeln sowohl von zu Hause und Arbeit Bei der Arbeit bin ich nicht in der Lage, ADSL zu bekommen, und wie ich auf Linie handeln, muss ich DFÜ-Netzwerk verwenden Dies funktioniert gut, aber hält mich von abonniert zu einem Stock Data direkt schnellen Streaming-Anbieter. Weil ich Swing Trade-Optionen, ich brauche schnelle Updates, um in und aus meinem Trades. This ist, wo Excel kommt in. Ich habe eine Zusammenfassung Seite In die ich aktualisierte Stockdaten für die Aktie bekomme, die ich interessiere. Die Arbeitsmappe hat ein Vorlagen-Arbeitsblatt, das alle Formeln enthält, um die Charts zu produzieren, die ich für meine technische Analyse verwende. Die Vorlage enthält die Algorithmen, die die Preisbewegung überwachen und mir erste Kauf - und Verkaufssignale geben. Diese Signale werden automatisch auf der Übersichtsseite angezeigt, wenn ich auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicke. Die Arbeitsmappe enthält Maros, die die historischen Daten für die Aktie erhalten, die ich will. Eine große Anzahl von Austäuschen sind verfügbar Um alle Börsen zu sehen, die man sehen kann, gehen Sie zu Yahoo Finance - Exchanges. Ich habe die Fähigkeit, meine Aktie auszuwählen und jederzeit zu ändern. Die Makros erstellen das Stock Name Worksheet, basierend auf der Vorlage mit einem Klick auf eine Schaltfläche. Je nachdem, welchen Teil der Welt Ihr in wird abhängen, wann die historischen Daten verfügbar sind, kümmert sich das Arbeitsbuch um die Kontinuität Ihrer Daten. Die Vorlage, unter anderen populären Indikatoren, enthält die ADX - und MACD-Indikatoren Alle Parameter, die verwendet werden, um die Charts zu konstruieren, sind vom Benutzer veränderbar Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Trading-Stil, dh Langfristig, kurzfristig, Swing, Impuls, Tag usw. Kann Für den Aktienhandel sowie Optionen verwendet werden. Es sind keine speziellen Excel-Fähigkeiten erforderlich, das Makro wird sogar die Arbeitsmappe sichern Wenn Sie ein Durcheinander machen, werden Sie am Ende mit Backup-Dateien die Wiederherstellung zu. Alle dies war eine vernünftige Menge an Arbeit zu verfolgen, so dass ich Musste ein E-Book als Referenz zusammenstellen Dieses E-Buch ist im Deal enthalten. Im Excel-Hilfe-Bereich habe ich das folgende, plus more. This enthalten. Dies ist die nützlichste Art von Diagramm, das wir in der technischen Analyse verwenden können Abgesehen von Kerzenstockkarren Es ermöglicht uns eine schnelle visuelle Erkennung von Trends und wird in der Mehrheit der Indikatoren verwendet, die wir verwenden werden. Kreuzung einer Kerze Stick Chart. Japanese Kerze Chart-Analyse, so genannt, weil die Linien ähneln Kerzen, wurde von Generationen verfeinert Der Verwendung in Ostasien Solche Diagramme wurden länger als Bar-Charts und Punkt - und Figur-Charts verwendet, waren aber der westlichen Welt bis ich sie im Jahr 1990 eingeführt. Diese Charting-Techniken werden nun international von Händlern, Investoren und führenden Finanzinstituten hier eingesetzt Und im Ausland Die meisten technischen Analyse-Websites, Echtzeit-Trading-Systeme und technische Analyse-Software haben Kerzen Charts, die Bescheinigung ihrer Popularität und Nützlichkeit. Adding Trend Lines to Charts. Trend Linien sind eine schnelle Möglichkeit, um eine Moving Average zu einer Serie hinzufügen Alternative ist es, eine Formel zu schreiben, dann fügen Sie die resultierende Serie zu Ihrem Diagramm hinzu Manchmal ist alles, was wir brauchen, eine schnelle Indikation. Creating MA Charts. This wird verwendet, wenn nicht nur wollen wir den Moving Average auf einem Diagramm anzeigen, aber wenn wir die MA benötigen Berechnungen, um in andere Indikator Berechnungen zu füttern. Berechnung einer bedingten Durchschnitt. Even obwohl dies nicht in einer unserer Berechnungen verwendet wird, habe ich es nur für den Fall, dass jemand findet eine Verwendung für sie in einem neuen Indikator. Customising der Excel Tool Bar. In Die Excel-Beispiele, die ich benutze, bemerken, dass meine Tool-Bar etwas anders ist als deine, vor allem die Icons Hier erkläre ich, wie man sie in die Tool-Leiste bringt und warum ich sie benutze. Macros Automatisieren von Aufgaben, die Sie häufig durchführen Wenn Sie eine Aufgabe wiederholt durchführen In Microsoft Excel können Sie die Aufgabe mit einem Makro automatisieren. Ein Makro ist eine Reihe von Befehlen und Funktionen, die in einem Visual Basic-Modul gespeichert sind und ausgeführt werden können, wann immer Sie die Aufgabe ausführen müssen. Wenn Sie ein Makro aufzeichnen oder schreiben, Excel speichert Informationen über jeden Schritt, den Sie nehmen, während Sie eine Reihe von Befehlen ausführen. Sie führen dann das Makro aus, um die Befehle zu wiederholen oder wiederzugeben. Die Hauptmakros, die in der Arbeitsmappe verwendet werden, sind wie folgt. Get Neueste 20 min Verspätete Freigaben Ich benutze diese Daten von der ersten Seite meiner Arbeitsmappe, um Aktien-Charting-Daten auf dem Aktien-Arbeitsblatt zu erstellen. Legen Sie Arbeitsblätter mit aktuellen Freigaben an vorhandene Arbeitsmappe ein. Delete WorkSheets aus einem WorkBook. Create Directories. Using Loops. Delete Sheets. Deleting Leer Rows. Does eine Arbeitsmappe Exist. Error Handler. Executing ein anderes Sub aus einem Sub. IF Blatt existiert. Naming ein Spread-Blatt aus einer Zelle. Number of Sheets. Row Spalten Select. While Wend Loop. Add der Datei Tag zu einem bestehenden Workbookpare Termine Wit Macros. How, um eine Schaltfläche zu einem Arbeitsblatt hinzuzufügen. Schützen Sie und deaktivieren Sie WorkSheets mit Makros. Even obwohl die Arbeitsmappe hat einige geschützte Blätter, kein Code ist passwortgeschützt Alles kann durch den Benutzer geändert werden, die Diagramm-Parameter, die Makros, das Blatt Formeln und Algorithmen. Sie sind alle im E-Buch erklärt, lernen Sie Excel, wie man Aktien und Optionen handeln und einen Trading Plan auch bekommen. Wenn Sie etwas verrückt haben Sie immer das Original und das System macht seine eigenen Backups. So viel für so wenig. Excel Spreadsheets. Below sind Tabellenkalkulationen, die mit Excel 97 und höheren Versionen kompatibel sein sollten. Setting stoppt die Bayesian Weise, Juni 2013.Spreadsheet verwendet, um zu zeigen, wie Stopp-Levels und wie viel Risiko verschiedene Entscheidungsregeln zulassen Sie nehmen in der Juni 2013-Geschichte von Burton Rothberg. Die Tabellenkalkulationen, Mai 2009. Diese Tabellen enthalten die LLP Pricing-Modelle, die in der Mai 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien. Building eine bessere Erwürgung, März 2009. Diese Tabellen enthalten die Modelle, die in der März 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert werden. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblättern verwendet werden, die zuvor mit Cretien s Trading Techniques Geschichten verknüpft wurden. Kalibrieren von Gewinn - und Verluststrategien, Februar 2009.Diese Tabellenkalkulation umfasst die Modelle, auf die verwiesen wird In der Februar 2009 Trading Techniques Geschichte von Michael Gutmannparing Option Preismodelle. Diese Tabellenkalkulationen enthalten die Modelle in der Juni 2008 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien erwähnt Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblättern verwendet werden, die zuvor mit Cretien s September 2006 Trading Techniques Storyparing verbunden Option Pricing-Modelle. Diese Tabellenkalkulationen enthalten die Modelle in der September 2006 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien. Pattern Performance Stats. These Tabellenkalkulationen enthalten mehr der Performance-Statistiken, die in diesem Artikel auf Muster-basierte systematische Handel Referenz Artikel Trading-Muster in den Sand , November 2004.Performance-Zusammenfassung I. Erste Tabellenkalkulation mit vollständiger Performance-Zusammenfassung des Systems, die im Artikel diskutiert wird Referenz Artikel Umkehrungen von Gewinnen in Aktien und Anleihen, Februar 2004.Performance Zusammenfassung II. Zweites Kalkulationstabelle mit vollständiger Performance Zusammenfassung des Systems, das im Artikel diskutiert wird Referenz Artikel Reversions Der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004.Option Pricing Spreadsheet. This Kalkulationstabelle enthalten Berechnungsblätter für jede der nackten Optionen und die abgedeckten Call Referenz Artikel Abdeckung mit Optionen, März 2003.Option Pricing Spreadsheet. Diese Kalkulationstabelle verwendet die Black-Scholes Modell, um theoretische Preise für Put-and-Call-Optionen zu liefern Referenzartikel Neue Optionen zur Erhöhung Ihres Eigenkapitals, Oktober 2002.Korrelationstabelle. Die gesamte Korrelationsmatrix, die die Beziehungen der Renditen zwischen gleich - und branchenübergreifenden Aktien darstellt Referenzartikel Zwei kann besser als eins sein , September 2002.Mathematischer Vorteil Rechner. Spreadsheet für die Berechnung der erwarteten Ergebnisse, mathematische Vorteil und jährliche Rendite für einen Optionshandel, angesichts der Input-Annahmen Referenz-Artikel Bestimmen der erwarteten Ergebnisse eines Options-Trade, August 2002.Market State Calculator. Spreadsheet für die Bestimmung der Zustand des Marktes, wie in Hören auf die Märkte definiert, beachten Sie per Notiz, Juli 2002.Streaks Rechner. Spreadsheet für die Analyse Preisstreifen, wie in Streifen Preise erklärt werden kann, April 2002.Fibonacci Taschenrechner. Ein Werkzeug für die Anwendung Fibonacci-Analyse Zu Futures und Aktien Referenzartikel Trading mit Fibonacci Retracements, Februar 2002.Retracement Tool. Diese Tabellenkalkulation führt automatisch die Retracement-Berechnungen, die in der Elliott-Fibonacci-Verbindung, Oktober 2001.Money Management-Anwendung beschrieben. Diese Tabellenkalkulation implementiert die Geld-Management-Technik in 3x1 diskutiert Mehr als Sie denken, Dezember 1999.Software Ranking Tabelle. AKalkulationstabelle, die Benutzer erstellen können benutzerdefinierte Rankings der Trading-Software überprüft in Day-Trading-Software-Shootout, Special Issue 1999.Market Stärke Taschenrechner. Spreadsheet zeigt Techniken für das Spielen sowohl langfristige und Kurzfristige Marktstärke Referenzartikel Skimming der Trend, Februar 1999. Wiederholte Maßnahmen tool. Spreadsheet mit wiederholten Maßnahmen Analyse detaillierte in Out of Probe, out of touch, Januar 1999.Ratio-angepasst Daten, Charts. Diese Tabellenkalkulationen enthalten die Charts und Daten Verwendet für diesen Artikel über die Bewertung von Systemen mit Ratio-angepassten Daten Referenz Artikel Wahrheit gesagt werden, Januar 1999.Datamining Beispiel. Diese Tabelle enthält die Charts und Daten für die Arbeit in einer Kohlebergwerk, Januar 1999 verwendet, sowie zusätzliche Out-of - Beispieldaten, die nicht im Artikel gezeigt werden. Berechnungsgrößenrechner. Rechnungen für die z-Punktzahl, Korrelation und optimale f Methoden des Geldmanagements, wie in Scoring hoch und niedrig beschrieben, April 1998.Bollinger Band Spreadsheet. Spreadsheet, das Bollinger Bands berechnet Referenz Artikel Bollinger Bands sind mehr als trifft das Auge, November 1997.MACD Crossover Prognostiker. Spreadsheet, dass der Preis für morgen berechnet, dass die MACD überqueren würde morgen Referenz Artikel Zeichen der Crossover, Oktober 1997.EMA Crossover-Prognostiker. Kalkulationstabelle, die den Preis berechnet Für morgen würde dies eine neun-Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt und eine 18-Periode EMA zu überqueren morgen Referenz Artikel Smooth Operator, September 1997.RSI Rechner. Spreadsheet, dass die relative Stärke Oszillator berechnet Referenz Artikel Erstellen einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Stochastik-Rechner. Kalkulationstabelle, die den Stochastik-Oszillator berechnet Referenzartikel Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997.Williams R-Rechner. Kalkulationstabelle, die den Williams R-Oszillator berechnet Referenzartikel Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997.Momentum Taschenrechner. Kalkulationstabelle, die den Impuls berechnet Oszillator Referenzartikel Eine Radar-Pistole auf Preis, April 1997.Rechner-of-Change-Rechner. Spreadsheet, dass die Rate-of-Change-Oszillator berechnet Referenz Artikel Eine Radar-Pistole auf Preis, April 1997.MACD-Rechner. Spreadsheet, die die gleitende durchschnittliche Konvergenz berechnet - Divergenz-Oszillator Referenz-Artikel Eine Radar-Pistole auf Preis, April 1997.Option Pricing Spreadsheet. Meine Option Preiskalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, europäischen Call-und Put-Optionen mit dem Black and Scholes model. Option Trading Workbook. Understanding das Verhalten der Option Preise in Beziehung zu anderen Variablen wie zugrunde liegenden Preis, Volatilität, Zeit bis zum Auslaufen usw. ist am besten durch Simulation getan Wenn ich zum ersten Mal über Optionen lernte, begann ich mit dem Erstellen einer Kalkulationstabelle, um mir zu helfen, die Auszahlungsprofile von Anrufen und Puts zu verstehen und auch was die Profile aussehen Von verschiedenen Kombinationen Ich habe meine Arbeitsmappe hier hochgeladen und Sie sind herzlich willkommen. Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der fairen Werten und Option Griechen für einen einzelnen Anruf erzeugt und entsprechend den zugrunde liegenden Eingaben, die Sie wählen, weiß Bereiche sind für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Grünflächen sind die Modellausgaben. Implied Volatility. Underneath die wichtigsten Preisausgaben ist ein Abschnitt für die Berechnung der impliziten Volatilität für die gleiche Call und Put-Option Hier geben Sie die Marktpreise für die Optionen, Entweder letztes bezahlt oder Bid fragen in die weiße Marktpreis Zelle und die Kalkulationstabelle berechnet die Volatilität, die das Modell verwendet hätte, um einen theoretischen Preis, der in-line mit dem Marktpreis, dh die implizite Volatilität. Payoff GraphsThe PayoffGraphs Registerkarte zu generieren wäre Gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine kaufen Call, verkaufen Call, kaufen put and sell put Sie können die zugrunde liegenden Eingaben ändern, um zu sehen, wie Ihre Änderungen das Profit-Profil jeder Option beeinflussen. Die Registerkarte Strategies ermöglicht Ihnen, Optionsbestand zu erstellen Kombinationen von bis zu 10 Komponenten Wieder verwenden Sie die while-Bereiche für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Bereiche für die Modellausgaben sind. Theoretische und griechische Preise. Verwenden Sie diese Excel-Formel für die Erstellung theoretischer Preise für entweder Call oder put sowie die Option Griechen . OTWBlackScholes Typ, Ausgabe, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Volatilität, Dividend Rendite. Type c Aufruf, p Put, s Stock Output p theoretischer Preis, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Underlying Preis Der aktuelle Marktpreis der Aktie Ausübungspreis Der Ausübungspreis der Option Zeit Zeit bis zum Ablauf in Jahren zB 0 50 6 Monate Zinssätze in Prozent zB 5 0 05 Volatlität Als Prozentsatz zB 25 0 25 Dividendenrendite In Prozent ZB 4 0 04.A Beispielformel würde aussehen wie OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015.Impierte Volatilität. OTWIV-Typ, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Marktpreis, Dividend Rendite. Same Eingänge wie oben außer. Markt Preis Der aktuelle Markt zuletzt, Bid fragen von der Option. Example OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01.Wenn Sie Probleme haben, die Formeln zu arbeiten, bitte schauen Sie sich die Support-Seite oder schicken Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie nach einer Online-Version eines Option-Rechners dann sollten Sie besuchen. Just zu Beachten Sie, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle möglich war, wurde aus dem hochgelobten Buch über die Finanzmodellierung von Simon Benninga - Finanzmodellierung - 3. Auflage genommen. Wenn Sie ein Excel-Junkie sind, werden Sie dieses Buch lieben. Es gibt viele echte Weltprobleme, die Simon mit Excel löst Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Übungen enthält Simon illustriert Sie können eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon finden natürlich. Option Trading Workbookings 112.Peter 19. Februar 2017 um 4 47 pm.1 Die Kalkulationstabelle berechnet hier die Option griechen In der Excel-Formel OTWBlackSholes ändern Sie einfach die zweite Eingabe von p zu d, g, t, v oder r ohne Anführungszeichen.2 Ja, die griechen für eine Strategie ist die Summe der einzelnen Beine. Luciano Februar 19th, 2017 um 11 27 am. Ich habe zwei Fragen.1 Weißt du, wo ich ein Add-on für Excel bekommen kann, um Option-griechen zu berechnen 2 Wie berechne ich die griechen von einer Mehrfach-Bein-Strategie das gesamte Delta die Summe der einzelnen Beine Deltas. Thank Sie und regards. Peter 12. Januar 2017 um 5 23 Uhr. Danke für das Feedback, schätzen es. Ich sehe, was du meinst, aber, wie Aktien nicht tragen eine Kontraktgröße Ich verließ dies aus der Auszahlung Berechnungen Stattdessen, Der richtige Weg, um dies zu berücksichtigen, wenn der Vergleich von Aktien mit Optionen ist die Verwendung der entsprechenden Menge an Aktien, die die Option dh für eine Covered Call, würden Sie 100 für das Volumen der Aktien für jeden 1 Option Vertrag verkauft Wenn Sie verwenden würden 1 für 1 würde es bedeuten, dass man nur 1 share gekauft hat. Up zu Ihnen aber wenn Sie es vorziehen, den Multiplikator in die Berechnungen einzubetten und einzelne Einheiten für die Aktie zu verwenden, das ist auch gut, ich sehe gerne, wie viele Aktienverträge ich bin Kauf verkaufend. Ist das, was du meinst Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden. Mike C 12. Januar 2017 um 6 26 Uhr. Sie haben einen Fehler in deinem gespreizten Blatt je nachdem, wie du es siehst Es handelt sich um die theoretische Grafik vs die Auszahlung Grafik Mit einer Lagerposition beteiligt Für Ihre Auszahlung Sie id das Bein als Lager und verwenden Sie nicht die Option Multiplikator Für die theo und griechischen Graphen Sie immer multipliziert mit dem Multiplikator auch für Aktien Beine so Ihre Berechnungen sind um einen Faktor der Multiplikator. PS Hast du das immer noch beibehalten, das habe ich erweitert und kann dazu beitragen, wenn du es bist. Peter 14. Dezember 2016 um 4 57 Uhr. Die Pfeile ändern den Datumsversatzwert in Zelle P3 Damit können Sie die Änderungen des theoretischen Wertes der Strategie anzeigen Jeder Tag vergeht. Clark 14. Dezember, 2016 um 4 12 Uhr. Was sind die up-down-Pfeile, die auf Strategien Seite. Peter 7. Oktober 2014 um 6 21 Uhr. Ich habe nur um sicherzustellen, dass es genug Puffer für hohe Volatilität 200 zu behandeln IV s aren t das ungewöhnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9 Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker Terminal. But natürlich, Sie sind herzlich willkommen, um den oberen Wert ändern, wenn eine niedrigere Zahl verbessert Leistung für Sie, die ich gerade verwendet 5 für reichlich Zimmer. Regarding der historischen Volatilität, würde ich sagen, die typische Verwendung ist in der Nähe zu schließen Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator für ein Beispiel. Denis 7. Oktober 2014 um 3 07 Uhr. Just eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility hat eine hohe 5 die höchste Volatilität, die ich sehe, ist etwa 60.Derzeit würde nicht die Einstellung hoch 2 machen mehr Sinn Ich weiß, es doesn t viel Unterschied zu Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau zu sein, wenn es um Programmierung geht Beachten Sie, ich habe eine harte Zeit herauszufinden, was historische Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte Ich kenne einige Leute nutzen Nah-nah, durchschnittlich hoch niedrig, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni, 2014 um 1 09 Uhr. Danke für die Post. Ich schätze Sie die Entsendung der Zahlen in der Kommentar, aber es ist schwer für mich zu verstehen, was los ist Ist es möglich für Sie E-Mail mir Ihre Excel-Blatt oder Modifizierte Version von zu admin auf dieser Domain Ich werde einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni 2014 um 5 32 Uhr. Sir, In der Option Trading OptionPage Ich änderte den Underling Preis und Ausübungspreis, um die IV zu berechnen , Da unten.7.000 00 Basiswert 24-Nov-11 Heute Datum 30 00 Historische Volatilität 19-Dez-11 Verfalldatum 3 50 Risikofreier Kurs 2 00 Dividendenrendite 25 DTE 0 07 DTE in JahrenTheoretischer Markt Implied Strike Preise Preis Preisvolatilität 6.100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6,100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6,100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6,100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6,100 00 ITM 912 98 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6,100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6,100 00 ITM 912 98 905 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038. Meine Frage ist, wenn der Marktpreis von 906 auf 905 geändert wurde, warum die IV wurde so drastisch geändert Ich mag dein Web und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt Vielen Dank. Peter 10. Januar 2014 bei 1 14 am. Ja, die fucntions, die ich mit einem Makro-Modul erstellt. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite. Lassen Sie mich wissen, wenn dies funktioniert. cdt 9. Januar 2014 um 10 19 Uhr. Ich habe die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es nicht Arbeit macht Macros oder eingebettete Funktionen. Ich suchte nach etwas ohne Makros, da mein Openoffice normalerweise nicht mit Excel-Makros arbeitet. Danke für jede mögliche help. Ravi 3. Juni 2013 um 6 40 Uhr. Kannst du mich bitte wissen lassen, wie Wir können die Risk Free Rate im Falle von USDINR Currency Pair oder einem anderen Paar im Allgemeinen berechnen. Danke in Advance. Peter 28. Mai 2013 um 7 54 pm. Mmm, nicht wirklich Sie können die Volatilität hin und her ändern, aber die aktuelle Implementierung doesn t Plot griechen vs volatility. You kann aus der Online-Version. Es hat eine Simulationstabelle am Ende der Seite, die griechische vs sowohl Preis als auch volatility. max Mai 24th, 2013 um 8 51..Hello, was für eine tolle Datei. I Ich versuche zu sehen, wie die Volatilität Schieße Auswirkungen auf die Griechen, ist es möglich, dies auf der OptionsStrategies page. Peter 30. April 2013 um 9 38 Uhr zu tun. Ja, Ihre Zahlen klingen richtig Was Arbeitsblatt sind Sie auf der Suche und welche Werte verwenden Sie Vielleicht könntest du mir bitte deine Version schicken und ich kann dir einen Blick nehmen. Vielleicht schaust du das PL an, das den Zeitwert beinhaltet - nicht die Auszahlung am Verfall. 28. April 2013 um 9.00 Uhr. Danke für das Arbeitsblatt Beunruhigt durch die berechnete PL bei Verfall Es sollte aus zwei geraden Linien gemacht werden, die zum Ausübungspreis beigetreten sind, aber ich habe das nicht zum Beispiel für einen Put mit Streik 9, Prämie verwendet wird 0 91, die PL für zugrunde liegenden Preis Von 7, 8, 9, 10 waren 1 19, 0 19, -0 81, -0 91, wenn sie 1 09, 0 09, -0 91, -0,91 sein sollten, ist das nicht korrekt. Peter 15. April , 2013 um 7.00 Uhr. Mmm die durchschnittliche Volatilität ist in Zelle B7 erwähnt, aber nicht graphed Ich didn t wollen, um es zu grafieren, wie es wäre nur eine flache Linie über die Grafik. Sie sind herzlich willkommen, um es aber hinzuzufügen - nur E-Mail mich und ich Ich schicke Ihnen die ungeschützte Version. Ryan 12. April 2013 um 9 11 Uhr. Sorry, ich las meine Frage und es war verwirrend Ich bin nur fragen, ob es einen Weg, um auch in Avg Volatilität in die Grafik werfen. Peter 12. April 2013 Um 12.00 Uhr. Nicht sicher, wenn ich richtig zu verstehen Die aktuelle Volatilität ist, was ist graphed - die Volatilität berechnet jeden Tag für den angegebenen Zeitraum. Ryan 10. April 2013 um 6 52 Uhr. Große Volatilität Kalkulationstabelle Ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist Track, was die aktuelle Volatilität bedeutet, genau wie Ihr Max und Min sind auf dem Chart gezeichnet, ist es möglich, aktuell hinzuzufügen, so können wir sehen, wie seine geändert Wenn es überhaupt nicht möglich ist, kennen Sie ein Programm oder bereit, dies zu kodieren. Peter 21. März 2013 um 6 35 Uhr. Die VBA ist freigeschaltet - nur öffnen Sie die VBA-Editor und alle Formeln sind dort. Desmond 21. März 2013 um 3 16..Ich kenne die Formulierung bei der Ableitung der Theoretischen Preis in der grundlegenden Tab. Peter 27. Dezember 2012 um 5 19 Uhr. Nein, noch nicht, aber ich fand diese Seite, die scheint zu haben one. Let mich wissen, wenn es s was you re after. Steve 16. Dezember 2012 um 1 22 Uhr. Terrific Kalkulationstabellen - danke viel. Du hast die Möglichkeit, die Preise für die neuen Binäroptionen täglich zu verlängern, die auf den Index-Futures ES, NQ usw. basieren, die auf NADEX und anderen Börsen gehandelt werden. Vielen Dank für deine aktuelle Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 11 05 Uhr. Thanks für das Schreiben. Die VBA, die ich für die Berechnungen verwendet wurde, sind offen für Sie zu ändern ändern, wie nötig in der Kalkulationstabelle. Die Formel, die ich für Theta verwendet habe Ist. CT - UnderlyingPrice Volatilität NdOne UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden 2 Sqr Zeit - Zinsen ÜbungPreis Exp - Interest Zeit NdTwo UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Interesse, Volatilität, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 29. Oktober 2012 Um 9 43 pm. Ich möchte wissen, wie Sie die Theta auf eine Basis-Call-Option berechnet Ich habe praktisch die gleichen Antworten auf Sie, aber die Theta in meiner Berechnung ist weg von Hier sind meine Annahmen. Strike Preis 40 0 Stock Price 40 0 Volatility 5 0 Zinssatz 3 0 Verfall in 1 0 Monat s 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56.Meine Rufoption Ihre Antwort. Delta 0 57 0 57 Gamma 0 69 0 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 Option 0 28 0 28.Thuis ist die Formel, die ich für theta in Excel habe, die mir gibt -2 06. -1 Aktienkurs 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 Volatilität 2 SQRT Monats - Zinssatz Strike Preis EXP - Interest Rate Monats N d2.Thank Sie für die Zeit nehmen, um dies zu lesen, freuen uns auf das Hören von. Peter 4. Juni 2012 um 12 34.Margin und Prämie sind anders Eine Marge ist Eine Anzahlung, die zur Deckung von Verlusten erforderlich ist, die aufgrund von ungünstigen Kursbewegungen auftreten können. Für Optionen sind die Margen für Netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich. Die erforderliche Marge kann zwischen Broker und Produkt variieren, aber viele Börsen und Clearing-Broker nutzen das SPAN Methode zur Berechnung von Optionsrändern. Wenn Ihre Option Position ist lang, dann ist die Menge an Kapital erforderlich ist einfach die gesamte Prämie für die Position bezahlt - dh Marge wird nicht für lange Option Positionen erforderlich. Für Futures, aber eine Marge in der Regel als Initiale Marge ist sowohl von Long-und Short-Positionen erforderlich und wird durch den Austausch und abhängig von der Veränderung abhängig von Marktvolatilität. zoran 1. Juni 2012 um 11 26 Uhr. Hello, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures bitte erklären mir, wie zu Berechnen Margin, oder tägliche Prämie, auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge für die Straddle ist nur 100 Dollar Es ist so billig, dass, wenn ich kaufte Call und Put-Optionen mit dem gleichen Streik, und Bilden die Straddle, es ist aussehen rentabel, um ein Bein von der Position, die ich in meinem Konto haben 3000 Dollars. Peter 21. Mai 2012 um 5 32 am. iVolatility haben FTSE Daten aber laden 10 pro Monat für den Zugriff auf europäische Daten Sie haben eine kostenlose Trial aber so können Sie sehen, ob es ist, was Sie brauchen. B Mai 21st, 2012 um 5 02 am. Any man weiß, wie wir bekommen können FTSE 100 Index Historische Volatility. Peter April 3rd, 2012 um 7 08 Uhr. Ich denke nicht VWAP ist Verwendet von Optionshändlern bei allen VWAP würde eher von institutionellen Händlern Fondsmanager verwendet werden, die große Aufträge im Laufe des Tages ausführen und wollen sicherstellen, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Preis über den Tag. Sie benötigen einen genauen Zugang Zu allen Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so würde ich sagen, dass Händler es von ihrem Broker oder einem anderen Verkäufer erhalten würden. Am 3. April 2012 um 3 41 Uhr. Hi Peter, ich habe eine schnelle Frage, wie ich gerade angefangen habe zu studieren Optionen Für VWAP, in der Regel tun Option Händler berechnen sie selbst oder neigen dazu, auf berechneten Wert durch Informationsverkäufer oder etc beziehen Ich möchte wissen, über Markt-Konvention von Händlern Perspektiven als Ganzes für Option Handel Schätzen Sie, wenn Sie wieder auf mich. pintoo Yadav 29. März 2012 um 11 49 Uhr. this ist Programm in gut gemusterten, aber erforderliche Makros für seine Arbeit aktiviert werden. Peter 26. März 2012 um 7 42 Uhr. Ich nehme für kurzfristigen Handel die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant Sie werden nur Handeln von kurzfristigen Schwankungen in Preis basiert auf erwarteten Bewegungen in der zugrunde liegenden. Amitabh 15. März 2012 um 10 02 Uhr. Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen für intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen kurzfristige Tops machen Und Böden Alle Strategien für die gleiche. Amitabh Choudhury E-Mail entfernt. Madhavan 13. März 2012 um 7 07 Uhr. First Zeit, die ich durch alle nützlichen Schreiben auf Option Handel Liked sehr viel Aber müssen eine intensive Studie, um in trading. Jean geben Charles 10. Februar 2012 um 9 53 Uhr. Ich muss sagen, Ihre Website ist eine große Ressource für die Option Handel und weitermachen Ich war auf der Suche nach Ihrem Arbeitsblatt aber für Forex-Basisinstrument Ich sah es aber Sie don t bieten zum Download. Peter 31. Januar, 2012 um 4 28pm. Do Sie bedeuten ein Beispiel für den Code Sie können den Code in der Kalkulationstabelle sehen Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. dilip kumar 31. Januar 2012 um 3 05 am. please geben example. Peter 31. Januar 2012 Um 2 06. Sie können den VBA-Editor öffnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ können Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite ansehen. 30. Januar 2012 um 6 Uhr 22 Uhr. Wie kann ich das sehen Tatsächliche Formel hinter den Zellen, die Sie verwendet haben, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus. Peter Januar 26th, 2012 um 5 25 Uhr. Hi Amit, gibt es einen Fehler, den Sie bieten können Was OS verwenden Sie Haben Sie die Support-Seite gesehen. Amit 25. Januar 2012 um 5 56 am. hi Die Arbeitsmappe ist nicht öffnet. sanjeev 29. Dezember 2011 um 10 22 Uhr. thanks für die Arbeitsmappe. Könnten Sie bitte erklären mir Risiko Umkehrung mit einem oder zwei Beispiele. P Dezember 2nd, 2011 um 10 04 pm. Good Tag Indian Man Trading heute Found Spreadsheet aber funktioniert Arbeit Schauen Sie es und muss fix zu beheben Problem. akshay November 29th, 2011 um 11 35 am. i bin neu auf Optionen und wollen wissen, wie Optionen Preisgestaltung kann uns helfen. Deepak November 17th, 2011 um 10 13 am. thanks für die Antwort, aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatility Risk Free Rate zu sammeln, Dividened Yield Daten können Sie bitte senden Sie mir eine Beispiel-Datei für die Aktie NIFTY. Peter 16. November 2011 um 5 12 Uhr. Sie können die Kalkulationstabelle auf dieser Seite für jeden Markt verwenden - Sie müssen nur die zugrunde liegenden Streichpreise ändern, um den Vermögenswert, den Sie analysieren möchten. Deepak 16. November 2011 um 9 34. Ich bin auf der Suche nach einigen Optionen Hedge-Strategien mit excels für die Arbeit In indischen Märkten Bitte vorschlagen. Peter Oktober 30th, 2011 at 6 11 am. NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12 36..HI PETER GUT MORNING. Peter 5. Oktober 2011 um 10 39 Uhr. Ok, ich sehe jetzt In Open Office müssen Sie zuerst Habe JRE installiert - Laden Sie die neuesten JRE. Next, in Open Office, müssen Sie Executable Code in Tools auswählen - Optionen - Load Save - VBA Properties. Let mir wissen, ob dies doesn t work. Peter 5. Oktober 2011 um 5 47 pm. After Sie haben Makros aktiviert, speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es wieder. Kyle 5. Oktober 2011 um 3 24 Uhr. Ja, erhielt einen MARCOS und NAME Fehler Ich habe die Marcos aktiviert, aber immer noch die NAME Fehler Danke für Ihre time. Peter 4. Oktober 2011 um 17.00 Uhr. Ja, es sollte funktionieren Haben Sie Schwierigkeiten mit Open Office. Kyle 4. Oktober 2011 um 1 39 Uhr. Ich habe mich gefragt, ob diese Kalkulationstabelle mit offenem Büro geöffnet werden kann Wenn ja, wie würde ich über diese gehen. Peter Oktober 3rd, 2011 um 11 11 Uhr. Was auch Geld kostet Sie dh zu leihen ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilität für eine Aktie berechnen wollen, dann können Sie meine historische Volatilität Spreadsheet. Sie müssen auch Dividendenzahlungen zu berücksichtigen if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the dividend yield field. The prices don t have to match If the prices are out, this just means that the market is implying a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2011 at 11 59am. Hi, im new to options I m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL I used American Style options calculator Date - 30 Sept, 2011 Price - 415 25 Strike price - 400 Interest rate - 9 00 Volatility - 37 28 I got this from Expiration Date - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Are these values correct or do i need to change any input parameters Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17 40 Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these. Peter September 8th, 2011 at 1 49am. Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BS is close enough for American options anyway - used as a guide If you re a market maker, however, you would want something more accurate. If you re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model which you ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2011 at 1 23am. is this File Made in European style or American style option. How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance. Mahajan September 3rd, 2011 at 12 34pm. Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading and not we use historical volatility in futures trading Any source link you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2011 at 6 05am.15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15.Peter September 3rd, 2011 at 6 03am. Do you mean options on futures or just straight futures. The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2011 at 3 04pm. If you look at Dec 2011 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn t this reflect a profit of 15 instead of 10.Mahajan September 2nd, 2011 at 6 58am. First of all tons of thanks for providing the useful excel I am very new to options previously i was trading in commodities you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading silver, gold, etc. If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2011 at 1 41am. There isn t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU HK August 26th, 2011 at 12 59am. I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet Options Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6 28pm. Sunil June 28th, 2011 at 11 42am. on which mail id should i send. Peter June 27th, 2011 at 7 07pm. Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12 06pm. Hi Peter, many thanks I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations I wanted to write the program in Foxpro old time language which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it Never the less, the excel is also very useful, which i don t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options You have really discussed in depth near about 30 strategies Hats off Thanks. Peter June 27th, 2011 at 6 06am. Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money. Sunil June 26th, 2011 at 2 24am. Hi Peter, How do i calculate the following I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning 1 Delta 2 Implied volatility 3 Historical Volatility 4 Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2 11am. Pop up What do you mean. shark June 17th, 2011 at 2 25am. where is the pop up. Peter June 4th, 2011 at 6 46am. You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5 55am. Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using option price, spot price, time. Satya May 10th, 2011 at 6 55am. I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4 43pm. It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7 45am. Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9 29pm. Hi Karen, those are some great points. Sticking to a system methodology is very hard it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8 51pm. Is your option trading not working because you haven t found that right system yet or because you won t stick to one system. What can you do to find the right system and then stick to it. Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset. Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5 18pm. Sure, you can use implied volatility if you like But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is implying a value different to your own Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities That s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12 50pm. The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of appear to be dependent on Historical Volatility Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, eg the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5 40am. Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use. r January 20th, 2011 at 5 14am. anything available for interest rate options. Peter January 19th, 2011 at 8 48pm. It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5 13pm. hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4 48am. very good , it solved my proble. SojaTrader January 18th, 2011 at 8 50am. very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina. Peter December 19th, 2010 at 9 30pm. Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3 27am. dear friend, same opinion i have about the spread sheet that this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. MD November 25th, 2010 at 9 29am. Is these formulas will work for indian market Please answer. rick November 6th, 2010 at 6 23am. Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7 19am. Excellent stuff Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet.-A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7 55am. Guys, this works and it is pretty easy Just enable macros in excel The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it Great work specially Option Strategies Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5 44am. The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7 05am. All graph in Theta sheet are identic Are Call Oprion Price graph data correct thx. daveM January 1st, 2010 at 9 51am. The thing opened immediately for me, works like a charm and the Benninga book I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4 35pm. Hi Song, do you have the actual formula for Asian options. Song December 18th, 2009 at 10 30pm. Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba I don t know how to write the code Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6 01pm. Does the spreadsheet not work with OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09am. Any solutions that will work with OpenOffice. rknox April 24th, 2009 at 10 55am. Very Cool Very nicely done You sir, are an artist One old hacker 76 years old - started on the PDP 8 to another. Peter April 6th, 2009 at 7 37am. Take a look at the following page. Ken April 6th, 2009 at 5 21am. Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error name for all the results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter.
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